Курс: Риск-менеджмент Курс прошёл
Код 26612
О чём курс?
Риск-менеджмент.
Цель обучения: приобретение слушателями компетенций в области теории и практики управления рисками в организации; приобретение слушателями навыков работы в сфере организации системы управления рисками в организации
Для кого курс?
программа рассчитана на руководителей предприятий, работников финансово-экономической службы, руководителей структурных подразделений организации
Программа курса
1. Введение в риск-менеджмент. Современная теория финансового менеджмента: основные этапы развития. Роль риск-менеджмента в деятельности финансовых и промышленных организаций. Мотивация интереса к риск-менеджменту. Основные характеристики риск-менеджмента в финансовой сфере.
2. Финансовые риски: сущность, понятия, классификация. Рыночные риски. Кредитные риски. Риски ликвидности. Операционные риски. Неявные риски.
3. Основы финансовой математики. Временная стоимость денег. Аннуитеты. Оценка стоимости акций и облигаций. Введение в статобработку (среднее, дисперсия и корреляция). Теория диверсификации Марковица модель оценки доходности активов САРМ Шарпа. Линейная парная и множественная регрессия.
4. Методы оценки и управления рыночным риском. Традиционные меры рыночного риска. Разрывы (gap), дюрация и выпуклость. Хеджирование (иммунизация) портфеля облигаций по дюрации. Концепция рисковой стоимости (Value at Risk - VaR). Методы расчета VaR (параметрический, историческое моделирование, стохастическое моделирование по Монте-Карло, стресс-тестирование).
5. Методы оценки и управления кредитным риском. Понятие кредитного риска. Операции, при проведении кото-рых возникает кредитный риск. Дефолт, оценка возможных потерь, взыскание задолженности. Ожидаемые потери. Основные подходы к расчету вероятности дефолта по историческим данным и их отличия. Сравнение показателей дефолта, рассчитанных по различным методикам. Потери в случае дефолта и взыскание задолженности. Этапы оценки риска кредитного портфеля: оценка сумм, подверженных кредитному риску, оценка средних ожидаемых по-терь, оценка случайных потерь. Методики оценки риска отдельного заемщика: классический анализ, балльные методики, статистические методики, модели оценки кредитного риска на основе стоимости акций. Оценка величины риска кредитного портфеля. Необходимость рассмотрения кредитного портфеля как единого целого. Оценка корре-ляции. Меры кредитного риска. Эффект диверсификации. Включение оценок кредитного риска в процесс выдачи и администрирования кредитов. Оценка стоимости кредита с учетом кредитного риска.
6. Методы оценки и управления операционными рисками. Классификация операционных рисков. Взаимосвязь с прочими видами рисков. Факторы микро- и макро- операционного риска. Организация функции риск менеджмента. Количественные модели операционного риска. Создание системы внутреннего контроля в финансовой организации. Разработка и использование информационных систем в финансовой деятельности.
7. Методы оценки и управления риском ликвидности. Понятие ликвидности и ее характеристики. Пример количе-ственной оценки ликвидности рынка. Динамика ликвидности. Факторы, влияющие на ликвидность рынка. Рекомен-дации по созданию ликвидного рынка. Риск рыночной ликвидности. Пример учета риска ликвидности при оценке риска портфеля. Риск балансовой ликвидности (риск неплатежеспособности).
8. Риск-менеджмент как инструмент принятия стратегических решений. Факторы возникновения концепции кор-поративного риск-менджмента. Организационное сопровождение. Оценка результатов деятельности с учетом риска: концепции экономической добавленной стоимости (EVA/SVA) и скорректированный на риск рентабельности капи-тала (RAROC). Проверка на устойчивость к экстремальным событиям (Стресс тестирование).
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Слушатели обеспечиваются комплектом методического материала
Место проведения – ул. Сестрорецкая, д.6 (станция метро «Чёрная речка»).
Стоимость участия – 21300 рублей, НДС не облагается.
Возможно: - обучение на территории заказчика при корпоративной заявке от 10 человек;
- индивидуальный график обучения;
- корректировка учебной программы с учетом пожеланий заказчика.
ОБЯЗАТЕЛЬНА РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСА ДО ОПЛАТЫ
по тел.: 430-14-01, т/ф: 334-68-28, 8-800-200-09-70, 8-921-930-20-81
2. Финансовые риски: сущность, понятия, классификация. Рыночные риски. Кредитные риски. Риски ликвидности. Операционные риски. Неявные риски.
3. Основы финансовой математики. Временная стоимость денег. Аннуитеты. Оценка стоимости акций и облигаций. Введение в статобработку (среднее, дисперсия и корреляция). Теория диверсификации Марковица модель оценки доходности активов САРМ Шарпа. Линейная парная и множественная регрессия.
4. Методы оценки и управления рыночным риском. Традиционные меры рыночного риска. Разрывы (gap), дюрация и выпуклость. Хеджирование (иммунизация) портфеля облигаций по дюрации. Концепция рисковой стоимости (Value at Risk - VaR). Методы расчета VaR (параметрический, историческое моделирование, стохастическое моделирование по Монте-Карло, стресс-тестирование).
5. Методы оценки и управления кредитным риском. Понятие кредитного риска. Операции, при проведении кото-рых возникает кредитный риск. Дефолт, оценка возможных потерь, взыскание задолженности. Ожидаемые потери. Основные подходы к расчету вероятности дефолта по историческим данным и их отличия. Сравнение показателей дефолта, рассчитанных по различным методикам. Потери в случае дефолта и взыскание задолженности. Этапы оценки риска кредитного портфеля: оценка сумм, подверженных кредитному риску, оценка средних ожидаемых по-терь, оценка случайных потерь. Методики оценки риска отдельного заемщика: классический анализ, балльные методики, статистические методики, модели оценки кредитного риска на основе стоимости акций. Оценка величины риска кредитного портфеля. Необходимость рассмотрения кредитного портфеля как единого целого. Оценка корре-ляции. Меры кредитного риска. Эффект диверсификации. Включение оценок кредитного риска в процесс выдачи и администрирования кредитов. Оценка стоимости кредита с учетом кредитного риска.
6. Методы оценки и управления операционными рисками. Классификация операционных рисков. Взаимосвязь с прочими видами рисков. Факторы микро- и макро- операционного риска. Организация функции риск менеджмента. Количественные модели операционного риска. Создание системы внутреннего контроля в финансовой организации. Разработка и использование информационных систем в финансовой деятельности.
7. Методы оценки и управления риском ликвидности. Понятие ликвидности и ее характеристики. Пример количе-ственной оценки ликвидности рынка. Динамика ликвидности. Факторы, влияющие на ликвидность рынка. Рекомен-дации по созданию ликвидного рынка. Риск рыночной ликвидности. Пример учета риска ликвидности при оценке риска портфеля. Риск балансовой ликвидности (риск неплатежеспособности).
8. Риск-менеджмент как инструмент принятия стратегических решений. Факторы возникновения концепции кор-поративного риск-менджмента. Организационное сопровождение. Оценка результатов деятельности с учетом риска: концепции экономической добавленной стоимости (EVA/SVA) и скорректированный на риск рентабельности капи-тала (RAROC). Проверка на устойчивость к экстремальным событиям (Стресс тестирование).
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Слушатели обеспечиваются комплектом методического материала
Место проведения – ул. Сестрорецкая, д.6 (станция метро «Чёрная речка»).
Стоимость участия – 21300 рублей, НДС не облагается.
Возможно: - обучение на территории заказчика при корпоративной заявке от 10 человек;
- индивидуальный график обучения;
- корректировка учебной программы с учетом пожеланий заказчика.
ОБЯЗАТЕЛЬНА РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСА ДО ОПЛАТЫ
по тел.: 430-14-01, т/ф: 334-68-28, 8-800-200-09-70, 8-921-930-20-81