Семинар: Управление портфелем финансовых инструментов Семинар прошёл

Код 566

Программа семинара

Основные вопросы семинара:

1. Портфель трейдера

  • Работа с одним инструментом. Работа с несколькими инструментами. Portfolio long position, Portfolio cash position, Portfolio short position.

    2. Современная теория портфеля

  • Доходность: доходность одного инструмента, доходность портфеля. Понятие риска. Риск одного инструмента, риск портфеля.

  • Диверсификация. Координаты риск/доходность. Эффективное множество. Безрисковая ставка. Оптимальный портфель. Коэффициент Шарпа. Алгоритм поиска оптимального портфеля.

  • Линия рынка и линия капитала:SML и CML. Коэффициент бета. Бета стратегии. Альфа стратегии. Алгоритм поиск оптимального портфеля.

    3. Управление портфелем облигаций

  • Портфель облигаций. Доходность к погашению. Дюрация. Игра на кривой доходности. Иммунизация.

    4. Анализ эффективности портфеля

  • Анализ эффективности портфеля: коэффициент Шарпа, бета и альфа, RAROC.

    5. Доверительное управление

  • Классификация фондов. Законодательные ограничения на структуру фондов.

    На семинаре выступят:

    Кирсанов А. И. - Директор по стратегии и инвестициям «ВТБ-Инвест», преподаватель Учебного центра МФЦ.

    Место проведения: семинар будет проходить в помещении Регионального биржевого центра «ММВБ - Дальний Восток» по адресу: г. Владивосток, проспект Красного знамени, д.3 (5 этаж, оф. №2). Начало регистрации в 11:30.