Семинар: Казначейство коммерческого банка Семинар прошёл

Код 16115

Программа семинара

  1. Формирование эффективного Казначейства в банке:

― определение функционала Казначейства;

― формирование организационной структуры Казначейства;

― казначейство и другие подразделения Банка. Вопросы взаимодействия.

  1. Управление текущей и долгосрочной ликвидностью в банке:

― антикризисные методы: оценка и анализ состояния ликвидности;

― алгоритм определения вероятности списания средств по счетам до востребования для определения необходимого размера ликвидных активов;

― регулирование ликвидности;

― антикризисные методы: ситуационное моделирование долгосрочной позиции.

  1. Управление процентной маржой в банке:

― реактивность рыночной стоимости активов и пассивов, эластичность брутто-маржи к изменению процентных ставок;

― инструменты управления процентной маржой: трансфертная ставка, максимальная ставка привлечения, минимальная ставка размещения.

  1. Имитационное моделирование кризисных ситуаций:

― описание признаков и причин наступления кризисных ситуаций;

― организационные мероприятия и управленческие действия в кризисных ситуациях.

  1. Активные операции казначейства, в том числе особенности операций РЕПО и депозитных свопов в условиях ограниченной ликвидности:

― операции на финансовом рынке и рынке ценных бумаг: общая схема и источники формирования дохода;

― стратегическая позиция на финансовом рынке: критерии целесообразности;

― операции РЕПО и с участием залоговых элементов: «подводные камни» РЕПО с собственными векселями;

― особенности заключения сделок типа «Депозитный своп».

  1. Методика построения и развития оптимальной схемы ведения маржинального бизнеса казначейства как безрискового типа активного бизнеса:

― принципы эффективного построения клиентского сервиса для маржинальной торговли на валютном рынке и на рынке ценных бумаг;

― технология оптимального бизнес-процесса маржинального дилера.

  1. Оптимизация распределения ресурсов в банке с развитой филиальной сетью. Методы сокращения неработающих активов: корреспондентские счета, кассовые остатки, средства на МФР:

― общая проблема распыления ресурсов в «многофилиальной» кредитной организации;

― централизация управления ресурсами: виртуальный единый корсчет и его композиция;

― преодоление избыточной ликвидности: инструментарий казначейства;

― рычаги воздействия на клиентские подразделения с целью снижения неработающих кассовых остатков;

― методы сокращения неработающих активов в виде остатков на региональных корсчетах и наличных остатков.

  1. Принципы работы на рынках валютных деривативов: фьючерсы, форвардные сделки, опционы:

― валютные деривативы: теория и практика;

― принципы построения бизнеса на рынках фьючерсов и форвардных контрактов;

― особенности работы рынка валютных опционов на международном рынке.

  1. Вексельная программа банка:

― организация рынка собственных векселей;

― риски, связанные с выпуском собственных векселей;

― эффективная система досрочного погашения векселей;

― кредитование под залог собственных векселей;

― особенности работы с векселями, номинированными в иностранной валюте.