Основные вопросы семинара:
1. Портфель трейдера
Работа с одним инструментом. Работа с несколькими инструментами. Portfolio long position, Portfolio cash position, Portfolio short position.
2. Современная теория портфеля
Доходность: доходность одного инструмента, доходность портфеля. Понятие риска. Риск одного инструмента, риск портфеля.Диверсификация. Координаты риск/доходность. Эффективное множество. Безрисковая ставка. Оптимальный портфель. Коэффициент Шарпа. Алгоритм поиска оптимального портфеля.Линия рынка и линия капитала:SML и CML. Коэффициент бета. Бета стратегии. Альфа стратегии. Алгоритм поиск оптимального портфеля.
3. Управление портфелем облигаций
Портфель облигаций. Доходность к погашению. Дюрация. Игра на кривой доходности. Иммунизация.
4. Анализ эффективности портфеля
Анализ эффективности портфеля: коэффициент Шарпа, бета и альфа, RAROC.
5. Доверительное управление
Классификация фондов. Законодательные ограничения на структуру фондов.
На семинаре выступят:
Кирсанов А. И. - Директор по стратегии и инвестициям «ВТБ-Инвест», преподаватель Учебного центра МФЦ.
Место проведения: семинар будет проходить в помещении Регионального биржевого центра «ММВБ - Дальний Восток» по адресу: г. Владивосток, проспект Красного знамени, д.3 (5 этаж, оф. №2). Начало регистрации в 11:30.
