Семинар: Деривативы: инструменты, рынки, оценка и анализ (базовый + специализированный курс) Семинар прошёл

Код 790

Программа семинара

Основные вопросы базового курса:

1. Финансовые рынки и инструменты

  • Фьючерсные рынки. Основные характеристики фьючерсных контрактов. Механизм торгов на фьючерсных рынках. Процедура поставки. Котировки фьючерсов. Виды фьючерсов.

  • Рынки опционов. Основные характеристики опционных контрактов. Акции и опционы на индекс акций.

  • Опционы на фьючерсы. Валютные опционы. Опционы, торгуемые в России.

  • Связанные рынки. Свопы. Характеристики свопов. Традиционные соглашения на процентные ставки (процентные свопы). Свопционы. Кэпы, флоры и коллары.

    2. Оценка и анализ фьючерсов

  • Факторы, определяющие контрактную цену

  • Ценообразование фьючерсов

  • Проблемы арбитража

  • Стратегии хеджирования

    3. Оценка и анализ опционов

  • Определение цены опциона

  • Модели определения цены опциона

  • Виды опционов

  • Анализ опционных премий

  • Опционные стратегии

    Курс ведет:

    Минасян В.Б. - Кандидат физико-математических наук, сертифицированный международный инвестиционный аналитик, CIIA (Certified International Investment Analyst). Доцент кафедры «Корпоративные финансы» ВШФМ АНХ при Правительстве РФ. Член Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков. Минасян В. Б. является членом экзаменационной комиссии ГИФА в рамках программы проекта международной сертификации CIIA. Является членом редакционного совета вестника «Инвестиционный аналитик». Автор более 40 научных работ, более 50 учебных и методических пособий. Ведущий преподаватель Института МФЦ.

    Основные вопросы специализированного курса:

    1. Как торгуют на бирже? Знакомство с программами

  • Электронная торговая система биржи.

  • Системы интернет-трейдинга

  • Информационно-аналитические системы MetaStock.

  • Опционный аналитик РТС.

    2. Практические занятия с торговой системой

  • Установка и настройка программы

  • Виды заявок

  • Контроль портфеля заявок и сделок

  • Контроль уровня денежных средств и позиций

    3. Практические занятия

  • Арбитражные операции на фьючерсах

  • Спекулятивные операции с применением аналитических программ

  • Принятие торговых решений

  • Торговля по геометрии

  • Торговля по средним скользящим

  • Торговля по осцилляторам

  • Торговля по конвертам и каналам

    4. Торговля фьючерсом на индекс РТС

  • Спекуляция фьючерсом на индекс РТС

  • Решение задач по моделированию арбитража с помощью фьючерса на индекс РТС

  • Арбитраж по фьючерсу на индекс РТС

  • Хеджирование портфеля акций с помощью фьючерса на индекс РТС. Альфа-, Бета- хеджирование

    Курс ведет:

    Пахомов П.И. - Ведущий консультант-практик, трейдер ФОНДОВОЙ БИРЖИ РТС, профессионально владеющий практикой на РЫНКЕ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, преподаватель Института МФЦ

    Место проведения: Занятия будут проходить в помещении Бизнес-центра «Карелия» по адресу: 195067, Санкт – Петербург

    ул. Маршала Тухачевского, 27/2.