21
ОКТЯБРЬ
2019

Семинар: «Риск-менеджмент: анализ и расчет базовых рисков корпорации»

Код 19667


О чём семинар?

Цель мастер-класса: формирование у участников мастер-класса практических навыков в сфере управления рисками: • определение контекста, идентификация, анализ рисков и выработка мероприятий по воздействию на риск; • применение ключевых методик количественного анализа и расчета базовых рисков компании; • овладение эффективными подходами к управлению рисками и организации поддержки процесса управления рисками в компании; Бизнес-результат: • Навыки выявления, анализа и оценки всех видов рисков. • Принятие рациональных решений с учетом рисков. • Анализ методической и нормативной базы системы управления рисками и принципов управления рисками компании на основе действующих стандартов в сфере управления рисками.

Для кого семинар?

руководители и специалисты финансовых отделов, отделов управления рисками, аналитических подразделений


Где проходит семинар?

Начало семинара 21 октября 2019 г. в понедельник, по адресу Москва, г. Москва, ул. Трифоновская, д.57, стр. 1, Высшая школа экономики, (м.Рижская) тел.: 8-495-772-95-90 *15469, *15470. Центр Корпоративного Управления НИУ Высшая школа экономики .
Окончание семинара 25 октября 2019 г.. Семинар длится 5 дней.

Дополнительная информация

Мастер-класс проводит: • Кирсанов А.И., генеральный директор ООО «МГ ИНТЕГРАЛ»; соучредитель Ассоциации «Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР»; практикующий бизнес-консультант по финансово-экономическим и инвестиционным вопросам, сертифицированный коуч, MBA, PMP®, аттестат ФСФР 1.0., 5.0. Опыт практической работы более 15 лет, в том числе: ЗАО «ВТБ-Инвест» (Директор по стратегии и инвестициям), КБ «Русский Международный Банк» ООО (Зам. директора инвестиционного департамента), ООО «ЕвроСибЭнерго» (Зам. директора департамента развития, начальник отдела анализа), ОАО «РАО «ЕЭС России» (Член комитета по аудиту, эксперт комитета по стратегии и реформированию, эксперт комитета по оценке), ООО ИПК «Базовый элемент» (Менеджер проектов Департамента развития, ревизор), ООО «Галактика» (Финансовый директор), Фонд прямых инвестиций «Farus» (Управляющий партнер). Брокер ММВБ, РТС По итогам обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2593 от 24.05.2017 г. Форма обучения: очная, дневная (c 10:00 до 18:00) Ближайшие даты проведения: 21 – 25 октября 2019 г. (5 дней) Стоимость участия 1 человека в 2019/2020 учебном году: 58 500 руб. (НДС не облагается).

Программа семинара

I. Введение в управление рисками «Introduction»
Все, что должен знать бизнес о рисках. Концепция риска. Понятие риска. Стоимость риска. Место системы риск-менеджмента в организационной структуре. Принципы построения CRMS. Три уровня защиты. Процессы построения CRMS. Уровни зрелости RIMS-RMM.
II. Стандарты риск-менеджемента «Standard»
Стандарты управления рисками: COSO-куб, FERMA, GARP, Базель II, Базель III. Определение риска. Возможности и угрозы. Известные, неизвестные и катастрофические риски. Уровни рисков. Структура риска RBS/RCD. Методы построения структуры риска. Типовая структура риска. Влияние структуры риска на организационную структуру. Процессы управления рисками. Инструментарий риск-менеджмента. Планирование рисков. Количественная оценка рисков: методология IMA, LDA, SBA. Качественная оценка рисков: Методология RCSA. Шкалирование. PI Матрица. Карта риска. Композитный индекс. Риск-аппетит.
III. Управление рисками бизнеса «Enterprise Risk Management»
Управление стратегическими рисками. Принятие решения с учетом риска. Деревья решений. Стратегии реагирования на риски. Механизм ACAT. Реестр риска. Управление операционными рисками. Концепция бизнес-процесса. Контроль бизнес-процесса. Риски бизнес-процесса. Триангулярная модель оценки риска. Индикаторы: KPI, KRI, KCI. Подход RWA. Методология оценки риска: BIA, TSA, ASA, SMA. Подход SCA. Капитал, резервируемый против операционных рисков. Управление рисками отчетности. Концепция Compliance Risk.

IV. Управление инвестиционными рисками «Investment Risk Management»
Управление инвестиционными рисками. Концепция денежных потоков по проекту. Концепция стоимости проекта. Методы оценки инвестиционных проектов: NPV, IRR, MIRR, APV. Оценка рисков инвестиционных проектов: what it?
V. Производные финансовые инструменты «Derivative»
Ценообразование и синхронизация потоков денежных средств. Компенсация. Форвардные операции с валютой. Хеджирование рисков. Формула компенсации. Фьючерсы. Учет и хеджирование валютного риска. Хеджирование стоимости инвестиционного портфеля. Хеджирование потока денежных средств. Перекрестное хеджирование. Опционы. Другие инструменты срочного рынка.
VI. Управление рыночными рисками «Market Risk Management»
Метрика рыночного риска. Концепция VaR. Измерение рыночного риска на различных временных горизонтах. Горизонт инвестирования. Оценка долгосрочных темпов роста. Фундаментальное уравнение инвестирования. Основные технологии прогнозирования SMA, EMA, GARH. Модель Risk Metrics. Классификация финансовых рисков. Валютный риск. Скрытые риски. Процентный риск. Аналитические модели VaR: ?-нормальный, RiskMetric. Backtesting: требования. Критерий ?2 и критерий POF. Распределение Парето. Полный VaR: Historical Simulation. Метод Monte Carlo. Профили риска. Декомпозиция VaR. Стресс-тестирование.
VII. Управление кредитными рисками «Credit Risk Management»
Кредитные риски. Концепция дефолта. PD, LGD, RR. Вероятность банкротства компании. Финансовые риски компаний и методы защиты от них. Базель II. Базель III. Кредитный рейтинг и рейтинговые агентства. Скоринговые модели. Модель KMV.
VIII. Интегрированный риск-менеджмент в компании «Portfolio Management»
Интегрированный риск-менеджмент в компании. Концепция управления портфелем. Модель Марковица. Зависимость доходности от рисков. Коэффициент Шарпа. Портфельный риск. Экономический риск. Модель САРМ. Диверсификация рисков. Измерение доходности бизнеса с учетом риска. ROC и RAROC. Портфельный подход, формирование, оценка, диверсификация рисков. Методы распределения капитала по портфелю, видам деятельности
Практические советы консультанта по управлению рисками